Analisis Abnormal Return Saham LQ-45 Sebelum dan Saat Covid-19 Varian Omicron

Abstract

Penelitian . ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan Abnormal Return pada periode sebelum dan saat COVID-19 Varian Omicron. Saham LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022 menjadi objek yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada saham LQ-45 secara keseluruhan, dengan periode penelitian 14 hari per periode peristiwa menggunakan 2 perisiwa sehingga menghasilkan 28 data. Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel untuk analisisnya, kemudian menggunakan analisis Uji normalitas dengan Shampiro-Wilk (tingkat signifikansi 0,05) untuk Uji normalitas, dan dengan melakukan uji-t menggunakan SPSS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan Abnormal Return antara sebelum dan saat COVID-19 Varian Omicron, (2) Sebelum terjadinya COVID-19 Varian Omicron di Indonesia terdapat Abnormal Return yang signifikan, (3) Tidak ada Abnormal Return yang signifikan pada saat COVID-19 Varian Omicron