Penggunaan Metode Multilayer Perceptron Pada Prediksi Indeks Saham LQ45

Andhika Octa Indarso, Artambo Benjamin Pangaribuan

Sari


Melakukan prakiraan harga saham merupakan aksi analisis yang dibutuhkan sebagai langkah awal untuk mengambil keputusan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi jual-beli saham yang ada di lantai bursa. Jumlah data yang digunakan sebanyak 511 hari dalam periode 31 Mei 2018-29 Mei 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan harga dari tiga emiten saham yang masuk ke dalam LQ45 secara harian, yakni ASII (PT Astra International, Tbk.), KLBF (PT Kalbe Farma, Tbk.), dan TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.).

Kata Kunci


Multi-layer Perceptron, Prediksi, Saham, WEKA

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Manan, Abdul. (2009). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Purnamawati, I. A. (2016). The Effect of Capital Structure and Profitability on Stock Price (Study of The Manufacturing Sector in Indonesia Stock Exchange). International Journal of Business, Economics and Law, vol. 9, issue 1, 10-16

Dash, R., & Dash, D. K. (2016). A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques. The Journal of Finance and Data Science, vol.2, issue 1, 42-57.

Hartono, Jogiyanto.2016. Teori Portfolio dan Analisis Investasi (Edisi ke 10). Yogyakarta: BPFE.

Widoatmodjo, Sawidji. 2015. Pengetahuan Pasar Modal: Untuk Konteks Indonesia. Jakarta: Gramedia.

idx.co.id. (2018). Indeks Saham. Diakses pada tanggal 1 November 2020, dari idx.co.id/produk/indeks/

Bapepam LK. (2006). Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam LK RI, Jakarta

Bonde, Ganesh., Khaled Rasheed. (2010). Stock Price Prediction Using Genetic Algorithm and Evolution Strategies. The 2012 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods No.2.

Ding, X., Zhang, Y., Liu, T., & Duan, J. (2015). Deep learning for event-driven stock prediction. In Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence.

Hidayatulloh, T. (2014). Kajian Komparasi Penerapan Algoritma Support Vector Machine (SVM) Dan Multilayer Perceptron (MLP) Dalam Prediksi Indeks Saham Sektor Perbankan: Studi Kasus Saham LQ45 IDX Bank BCA. Prosiding SNIT.

Kononenko, O., Baysal, O., Holmes, R., & Godfrey, M. W. (2014). Mining modern repositories with elasticsearch. Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories (pp. 328- 331). ACM.

Nomleni, P., Hariadi, M., & Purnama, I. K. E. (2015). Sentiment Analysis Berbasis Big Data. Prosiding Seminar Nasional ReTII.

Yulli Soelistyani. (2013). Model Peramalan Harga Saham dengan Pendekatan Neural Network Algoritma

Multilayer Perceptron (MLP) dan Support Vector Regression (SVR).




DOI: http://dx.doi.org/10.52958/iftk.v17i1.2225

Article Metrics

Sari view : 415 times
PDF - 318 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN : 2655-139X (ONLINE)

ISSN : 0216-4221 (PRINT)

Jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: informatik@upnvj.ac.id